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關(guān)于對(duì)玉米期貨相關(guān)合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕119號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月9日交易時(shí)（即3月8日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在玉米期貨C2203、C2205、C2207、C2209合約上單日開倉(cāng)量不得超過10,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在玉米期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月8日

關(guān)于對(duì)棕櫚油期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕104號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月3日交易時(shí)（即3月2日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過5,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在棕櫚油期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月1日

關(guān)于調(diào)整液化石油氣期貨相關(guān)合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕103號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月3日交易時(shí)（即3月2日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在液化石油氣期貨PG2203、PG2204、PG2205合約上單日開倉(cāng)量調(diào)整為不得超過2,000手，該品種其余合約交易限額保持不變。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在液化石油氣期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月1日

關(guān)于對(duì)液化石油氣期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕74號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2022年2月17日交易時(shí)（即2月16日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在液化石油氣期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過4,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在液化石油氣品種單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年2月16日

關(guān)于發(fā)布《大連商品交易所異常交易行為管理辦法》的公告

〔2021〕61號(hào)

《大連商品交易所異常交易行為管理辦法》已由大連商品交易所第四屆理事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。原《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》同時(shí)廢止。

特此公告。

大連商品交易所
2021年11月24日

關(guān)于調(diào)整焦煤、焦炭期貨各月份合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕465號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2021年10月28日交易時(shí)（即10月27日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過50手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在焦煤和焦炭品種單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年10月27日

關(guān)于對(duì)焦煤、焦炭期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕392號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2021年9月6日交易時(shí)（即9月3日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過100手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在焦煤和焦炭品種單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年9月3日

關(guān)于對(duì)焦煤、焦炭期貨相關(guān)合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕351號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2021年8月20日交易時(shí)（即8月19日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在焦煤和焦炭期貨2109、2110、2111、2112、2201合約上單日開倉(cāng)量不得超過500手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在焦煤和焦炭品種單個(gè)期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年8月19日

關(guān)于對(duì)鐵礦石期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2020〕614號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，經(jīng)研究決定，自2020年12月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉(cāng)量不得超過2,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨單個(gè)合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年12月21日

關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨I2105合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2020〕575號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，經(jīng)研究決定，自2020年12月14日交易時(shí)（即12月11日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉(cāng)量不得超過5,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所可根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年12月9日

關(guān)于調(diào)整實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)送工作的通知

大商所函〔2020〕219號(hào)

各期貨公司會(huì)員：

為做好實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)送工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、自2020年9月1日起，各期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一向中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)控中心）報(bào)送實(shí)際控制關(guān)系賬戶信息，原先向監(jiān)控中心和交易所并行報(bào)送的過渡期同日終止。

二、由于連網(wǎng)等原因而不能正常向監(jiān)控中心報(bào)送的，各期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可先向交易所報(bào)送相關(guān)信息，再向監(jiān)控中心補(bǔ)報(bào)。

三、各期貨公司會(huì)員應(yīng)向相關(guān)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)達(dá)本通知內(nèi)容。

特此通知。

大連商品交易所
2020年8月31日

關(guān)于在鐵礦石期貨合約上實(shí)施交易限額制度的通知

大商所發(fā)〔2020〕230號(hào)

各會(huì)員單位及相關(guān)主體：

經(jīng)研究決定，自2020年6月16日交易時(shí)（即6月15日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨合約上單日開倉(cāng)量不得超過30,000手。該單日開倉(cāng)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石品種所有期貨合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。：

套期保值交易和做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)交易限額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年6月15日

大連商品交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶
管理辦法
 

第一章 總則

第一條 為規(guī)范實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理，維護(hù)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）負(fù)責(zé)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定和交易監(jiān)管工作。交易所與中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)控中心）建立實(shí)際控制關(guān)系賬戶信息共享機(jī)制，共同對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶進(jìn)行管理。

第三條 非期貨公司會(huì)員、客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守本辦法及交易所其他相關(guān)規(guī)定，接受交易所對(duì)其實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理。客戶還應(yīng)當(dāng)接受期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理。

第二章 實(shí)際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

第四條 實(shí)際控制是指行為人（包括個(gè)人、單位）對(duì)他人（包括個(gè)人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對(duì)他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實(shí)。

第五條 根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶的交易具有實(shí)際控制關(guān)系：

（一）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

（二）行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人；

（三）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等一致的；

（四）行為人與他人之間存在配偶關(guān)系；

（五）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系，且對(duì)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（六）行為人通過投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（七）行為人對(duì)兩個(gè)或者多個(gè)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（八）交易所認(rèn)定的其他情形。

第三章 實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報(bào)備

第六條 客戶應(yīng)當(dāng)按照本辦法和監(jiān)控中心相關(guān)規(guī)定履行實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報(bào)備、變更和解除程序。

第七條 符合實(shí)際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在取得交易所會(huì)員資格后10個(gè)交易日內(nèi)直接向交易所進(jìn)行報(bào)備。

第八條 非期貨公司會(huì)員實(shí)際控制關(guān)系發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)生變更之日起10個(gè)交易日內(nèi)主動(dòng)向交易所報(bào)備變更情況。

第九條 客戶向監(jiān)控中心申請(qǐng)解除實(shí)際控制關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)按照交易所要求通過開戶的期貨公司會(huì)員提交相關(guān)說明材料。非期貨公司會(huì)員直接向交易所提出解除申請(qǐng)，并提交相關(guān)說明材料。

交易所對(duì)非期貨公司會(huì)員、客戶的實(shí)際控制關(guān)系解除申請(qǐng)進(jìn)行審核，并有權(quán)根據(jù)審核需要要求非期貨公司會(huì)員和客戶提供相關(guān)補(bǔ)充材料。

第十條 交易所對(duì)日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)具有疑似實(shí)際控制關(guān)系且尚未報(bào)備的賬戶，開戶人為客戶的，交易所可以直接或通過期貨公司會(huì)員對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行詢問；開戶人為非期貨公司會(huì)員的，交易所可直接詢問。

客戶委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及其所在期貨公司會(huì)員應(yīng)及時(shí)將交易所相關(guān)詢問向客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)達(dá)。

第十一條 對(duì)于交易所的詢問，客戶、非期貨公司會(huì)員應(yīng)以書面形式及時(shí)回復(fù)，并提供相關(guān)說明材料；相關(guān)期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將客戶的回復(fù)及相關(guān)說明材料報(bào)送交易所。

第十二條 經(jīng)交易所詢問，非期貨公司會(huì)員、客戶如承認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系的，應(yīng)按照本辦法第六條、第七條的規(guī)定進(jìn)行報(bào)備。

經(jīng)交易所詢問，非期貨公司會(huì)員、客戶如否認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系的，應(yīng)說明理由并簽署《合規(guī)聲明及承諾書》（見附件）。交易所將對(duì)其說明材料進(jìn)行審核。對(duì)于事實(shí)清楚、理由充分，確不符合實(shí)際控制關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將不按實(shí)際控制關(guān)系對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行管理；對(duì)于事實(shí)、理由不充分的，交易所將進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查認(rèn)為符合實(shí)際控制關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所有權(quán)責(zé)令其進(jìn)行報(bào)備，拒不報(bào)備的，交易所有權(quán)對(duì)其實(shí)際控制關(guān)系進(jìn)行直接認(rèn)定，并根據(jù)本辦法第十三條及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；若經(jīng)調(diào)查暫無(wú)法認(rèn)定是否符合實(shí)際控制關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所可將其列入重點(diǎn)監(jiān)控名單。

第十三條 對(duì)于具有實(shí)際控制關(guān)系但不如實(shí)報(bào)備相關(guān)信息、不如實(shí)回復(fù)交易所詢問、隱瞞事實(shí)真相、故意回避等不協(xié)助報(bào)備或不協(xié)助調(diào)查工作的非期貨公司會(huì)員、客戶，交易所可以采取談話提醒、書面警示、暫停開倉(cāng)等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所將依據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第十四條 期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知客戶按規(guī)定對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶進(jìn)行報(bào)備，切實(shí)履行對(duì)客戶實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止客戶的失信行為。

期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合客戶做好實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備工作，對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報(bào)備、管理等材料登記歸檔、妥善保存并履行相應(yīng)的保密義務(wù)。

第十五條 期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并采取談話提醒、書面警示、約見談話等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所將依據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向客戶傳達(dá)交易所有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的規(guī)定；

（二）未及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成實(shí)際控制關(guān)系賬戶相關(guān)信息錄入、更新；

（三）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、協(xié)助客戶進(jìn)行虛假申報(bào)、隱瞞事實(shí)真相；

（四）未妥善保存客戶實(shí)際控制關(guān)系賬戶相關(guān)資料；

（五）未按照交易所要求協(xié)助詢問客戶實(shí)際控制關(guān)系賬戶情況的或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（六）交易所認(rèn)定的其他情形。

第四章 實(shí)際控制關(guān)系賬戶的管理

第十六條 交易所在執(zhí)行持倉(cāng)限額、交易限額、大戶報(bào)告以及異常交易管理等制度時(shí)，對(duì)一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的委托量、撤單量、成交量以及持倉(cāng)量等合并計(jì)算。

第十七條 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶內(nèi)均為客戶的，其合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)量不得超過單個(gè)客戶的投機(jī)持倉(cāng)限額；一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶內(nèi)包含非期貨公司會(huì)員的，其合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)量不得超過單個(gè)非期貨公司會(huì)員的投機(jī)持倉(cāng)限額。

第十八條 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的套利持倉(cāng)量不得超過交易所確定的套利持倉(cāng)額度，一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的套利持倉(cāng)量和投機(jī)持倉(cāng)量合計(jì)不得超過交易所確定的套利持倉(cāng)額度。

第十九條 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的套期保值持倉(cāng)量不得超過交易所確定的套期保值持倉(cāng)額度，一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的套期保值持倉(cāng)量和投機(jī)持倉(cāng)量合計(jì)不得超過交易所確定的套期保值持倉(cāng)額度。

第二十條 一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生持倉(cāng)超限行為的，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行原則如下：

（一）若一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)超倉(cāng)，則按照上一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)該組內(nèi)客戶或者非期貨公司會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)量由大到小的順序強(qiáng)行平倉(cāng)，若投機(jī)持倉(cāng)量相等，則按照客戶的客戶號(hào)或者非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)由小到大的順序強(qiáng)行平倉(cāng)。若一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶套利持倉(cāng)或套期保值持倉(cāng)出現(xiàn)超倉(cāng)，與投機(jī)持倉(cāng)超倉(cāng)執(zhí)行相同的強(qiáng)平原則。

（二）若一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)與套期保值持倉(cāng)合計(jì)超倉(cāng)，由交易所按先投機(jī)、后套期保值的原則，再按上一交易日結(jié)算時(shí)持倉(cāng)量由大到小的順序，選擇客戶或者非期貨公司會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)；若持倉(cāng)量相等，則按照客戶的客戶號(hào)或者非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)由小到大的順序強(qiáng)行平倉(cāng)。

（三）若一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)，同時(shí)賬戶組內(nèi)客戶或者非期貨公司會(huì)員超倉(cāng)，交易所先對(duì)超倉(cāng)的客戶或者非期貨公司會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)，再對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶強(qiáng)行平倉(cāng)。

第五章 附則

第二十一條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自2018年5月28日起實(shí)施。

轉(zhuǎn)：關(guān)于修改異常交易管理相關(guān)規(guī)則的通知

各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)理事會(huì)審議通過，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，我所對(duì)《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》和《關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算相關(guān)規(guī)則的通知》進(jìn)行了修改�，F(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布，修改后的規(guī)則自2018年4月18日交易時(shí)（即4月17日晚夜盤交易時(shí)）起施行。

特此通知。

大連商品交易所
2018年4月13日

關(guān)于《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關(guān)
實(shí)際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知（修訂稿）
 

各會(huì)員單位、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)：

為加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管，強(qiáng)化市場(chǎng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行，現(xiàn)將《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)通知如下：

一、實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)際控制是指行為人（包括個(gè)人、單位）對(duì)他人（包括個(gè)人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對(duì)他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實(shí)。根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶的交易具有實(shí)際控制關(guān)系：

（一）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

（二）行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人；

（三）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等一致的；

（四）行為人與他人之間存在配偶關(guān)系；

（五）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系，且對(duì)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（六）行為人通過投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（七）行為人對(duì)兩個(gè)或者多個(gè)他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（八）交易所認(rèn)定的其他情形。

二、實(shí)際控制關(guān)系賬戶的報(bào)備工作要求

（一）具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶（實(shí)際控制他人期貨賬戶或被他人實(shí)際控制）的開戶人應(yīng)通過期貨公司會(huì)員主動(dòng)申報(bào)相關(guān)信息，并填寫《實(shí)際控制關(guān)系賬戶申報(bào)表》（附件1）。委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)申報(bào)，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員申報(bào)。

（二）具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶的開戶人在實(shí)際控制關(guān)系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)通過期貨公司會(huì)員向交易所主動(dòng)申報(bào)相關(guān)信息的變更情況。委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)申報(bào)，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員申報(bào)。

（三）交易所對(duì)日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的具有疑似實(shí)際控制關(guān)系且尚未申報(bào)的賬戶，將向開戶人進(jìn)行書面詢問。

如相關(guān)開戶人承認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，應(yīng)按照正常流程進(jìn)行申報(bào)。

如相關(guān)開戶人否認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，應(yīng)提供相關(guān)材料，并簽署《合規(guī)聲明及承諾書》（附件2）。交易所將對(duì)相關(guān)說明材料進(jìn)行審核，對(duì)于事實(shí)清楚、理由充分，確不屬于實(shí)際控制關(guān)系的，交易所將對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行正常管理；對(duì)于事實(shí)、理由不充分的，交易所將相關(guān)賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)控名單。

（四）非期貨公司會(huì)員在申報(bào)情況及提供材料時(shí)，應(yīng)直接向交易所上報(bào)。

（五）對(duì)于具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶但不如實(shí)申報(bào)相關(guān)信息、隱瞞事實(shí)真相、故意回避等不協(xié)助報(bào)備工作的開戶人，交易所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取談話提醒、書面警示、限制相關(guān)業(yè)務(wù)等措施。

（六）期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，積極配合相關(guān)開戶人做好實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止相關(guān)開戶人的失信行為。

我所將根據(jù)市場(chǎng)情況及相關(guān)監(jiān)管要求調(diào)整并公布實(shí)際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

特此通知。

大連商品交易所
2018年3月27日

大連商品交易所異常交易
管理辦法（試行）（修訂稿）
 

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》、《大連商品交易所會(huì)員管理辦法》、《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》和《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條 交易所對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權(quán)對(duì)相關(guān)期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、非期貨公司會(huì)員和客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。

第三條 期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第四條 非期貨公司會(huì)員和客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管，自覺規(guī)范交易行為�？蛻暨�應(yīng)接受期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理。

第五條 使用程序化交易應(yīng)當(dāng)事先向交易所備案。非期貨公司會(huì)員、客戶采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的，交易所可以采取相關(guān)限制性措施。

程序化交易是指由計(jì)算機(jī)按照事先設(shè)定的具有行情分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能的交易模型，自動(dòng)下達(dá)交易信號(hào)或者報(bào)單指令的交易方式。

第六條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：

（一）以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買自賣；

（二）交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組內(nèi)發(fā)生的多次互為對(duì)手方的交易；

（三）頻繁報(bào)撤單行為；

（四）大額報(bào)撤單行為；

（五）交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉(cāng)超過交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

（六）通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；

（七）交易所認(rèn)定的其他情形。

第七條 期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向期貨公司會(huì)員、交易所報(bào)告。

第八條 客戶出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一，經(jīng)勸阻、制止無(wú)效的，期貨公司會(huì)員可以采取提高交易保證金、限制開倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第九條 非期貨公司會(huì)員或客戶出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報(bào)告情況、要求提交書面承諾、列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定采取強(qiáng)行平倉(cāng)、限制開倉(cāng)等監(jiān)管措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所可以提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

第十條 交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或者做出相關(guān)書面決定的，通過客戶所在期貨公司會(huì)員向客戶發(fā)出。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。涉及境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助期貨公司會(huì)員及時(shí)與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定。

第十一條 期貨公司會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施，可同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易；

（五）交易所認(rèn)定的其他情形。

第十二條 異常交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序，由交易所另行通知。

第十三條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本辦法自公布之日起實(shí)施。

大連商品交易所
2018年3月27日

關(guān)于說明期權(quán)異常交易監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知
 

各會(huì)員單位：

為使會(huì)員單位和投資者對(duì)相關(guān)規(guī)則了解更加清晰和明確，現(xiàn)就期權(quán)異常交易監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明：

一、期權(quán)異常交易監(jiān)管的總體原則

交易所對(duì)期貨、期權(quán)的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單、實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)分開統(tǒng)計(jì)。

二、期權(quán)自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

（一）期權(quán)自成交行為

客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一期權(quán)合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次（含5次）以上的，構(gòu)成“以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買自賣”的異常交易行為。交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶之間發(fā)生成交的，按照自成交行為進(jìn)行處理。

（二）期權(quán)頻繁報(bào)撤單行為

客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一期權(quán)合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次（含500次）以上的，構(gòu)成“頻繁報(bào)撤單”的異常交易行為。由于期權(quán)做市交易所產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不作為異常交易行為。

（三）期權(quán)大額報(bào)撤單行為

客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一期權(quán)合約上的撤單次數(shù)達(dá)到400次（含400次）以上的，且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%，構(gòu)成“大額報(bào)撤單”的異常交易行為。

三、期權(quán)實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)與期貨一致，適用《關(guān)于<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過期權(quán)限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際關(guān)系賬戶限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)與單一客戶相同，根據(jù)《關(guān)于豆粕期貨期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，上市初期為300手。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶單日在多個(gè)期權(quán)系列上合并持倉(cāng)超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

四、期權(quán)自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為和實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)行為的處理程序

期權(quán)上，客戶和非期貨公司會(huì)員自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)標(biāo)以及實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)的處理程序與期貨不同在于：當(dāng)客戶和非期貨公司會(huì)員期權(quán)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單、實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉(cāng)行為達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)交易所采取限制開倉(cāng)措施的，交易所限制有關(guān)客戶、實(shí)際控制關(guān)系賬戶、非期貨公司會(huì)員期權(quán)品種的開倉(cāng)權(quán)限；處理程序其余與期貨完全一致。

特此通知。

大連商品交易所
2017年3月24日

關(guān)于停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>
有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》個(gè)別條款的通知
 

經(jīng)研究決定，自2016年4月25日交易時(shí)起（即本周五晚上21：00點(diǎn)夜盤起）停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》有關(guān)“由于套利交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為不作為異常交易行為”的規(guī)定。

特此通知。

大連商品交易所
2016年4月22日

關(guān)于發(fā)布施行《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>
有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序修正案》的通知
大商所發(fā)〔2012〕137號(hào)

各會(huì)員單位：

為更加有效的開展自律監(jiān)管工作，維護(hù)期貨市場(chǎng)交易秩序，促進(jìn)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展，經(jīng)理事會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，我所對(duì)《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序進(jìn)行了修改，主要修改內(nèi)容如下：

（一）不再對(duì)發(fā)生異常交易客戶所在期貨公司采取強(qiáng)制監(jiān)管措施；

（二）下列情形不再作為異常交易：由套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為；實(shí)際控制關(guān)系賬戶被動(dòng)超倉(cāng)情形；

（三）修改實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉(cāng)超限的監(jiān)管措施。實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉(cāng)超限的，交易所將于次日對(duì)該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間原則上不得低于6個(gè)月。

（四）修改自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。原認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的"超過5次"、"超過500次"以及"超過400次"分別調(diào)整為"達(dá)到5次（含5次）以上"、"達(dá)到500次（含500次）以上"以及"達(dá)到400次（含400次）以上"。

現(xiàn)將相關(guān)規(guī)則修正案予以發(fā)布，該修正案自2012年7月23日起施行。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一二年七月二十日

關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算相關(guān)規(guī)則的通知
大商所發(fā)〔2011〕96號(hào)

為加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)運(yùn)行秩序，現(xiàn)將實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算和強(qiáng)行平倉(cāng)規(guī)則通知如下：　　

一、實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算規(guī)則
1．實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算，套期保值持倉(cāng)不合并計(jì)算。
2．全部由客戶構(gòu)成的實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)量，不得超過單個(gè)客戶的投機(jī)持倉(cāng)限額；包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)量，不得超過單個(gè)非期貨公司會(huì)員的投機(jī)持倉(cāng)限額。

二、由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)規(guī)則
1．實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。
2．若實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)超倉(cāng)，交易所按上一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)實(shí)際控制關(guān)系賬戶中客戶或者非期貨公司會(huì)員持倉(cāng)量由大到小的順序強(qiáng)行平倉(cāng)。
3．若客戶或者非期貨公司會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)超倉(cāng)，同時(shí)其實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算的投機(jī)持倉(cāng)超倉(cāng)，交易所先對(duì)超倉(cāng)的客戶或者非期貨公司會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)，再對(duì)其實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)。

三、上述規(guī)則自2011年5月16日起施行。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一一年五月四日

關(guān)于《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》
有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知
大商所發(fā)〔2010〕220號(hào)

為加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，發(fā)揮期貨公司會(huì)員對(duì)客戶交易行為的管理作用，現(xiàn)將《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》第五條關(guān)于異常交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下：

一、自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序

（一） 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
1． 客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次的，構(gòu)成"以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買自賣"的異常交易行為。交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組內(nèi)發(fā)生成交的，按照自成交行為進(jìn)行處理。
2．客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次的，構(gòu)成"頻繁報(bào)撤單"的異常交易行為。
3. 客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過400次，且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%，構(gòu)成"大額報(bào)撤單"的異常交易行為。
4．客戶或非期貨公司會(huì)員單日在多個(gè)合約上自成交、頻繁報(bào)撤單或大額報(bào)撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。
在統(tǒng)計(jì)客戶和非期貨公司會(huì)員撤單次數(shù)時(shí)，市價(jià)指令、止損（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷（FAK）指令屬性的撤單次數(shù)不計(jì)入在內(nèi)。

（二） 處理程序
1． 客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的處理流程
（1） 客戶自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所要求期貨公司會(huì)員及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻和制止。
（2） 客戶自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，同時(shí)向客戶所在期貨公司會(huì)員通報(bào)。
（3） 客戶自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為第三次及以上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日收市后對(duì)客戶采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。

2． 客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為，對(duì)客戶所在期貨公司會(huì)員的處理流程
（1） 客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在同一期貨公司會(huì)員的，第一次出現(xiàn)時(shí)，交易所對(duì)該會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示，會(huì)員應(yīng)及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶；第二次出現(xiàn)時(shí)，交易所約見會(huì)員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話，無(wú)正當(dāng)理由缺席約見談話的，交易所向會(huì)員下發(fā)監(jiān)管警示函；第三次及以上出現(xiàn)時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。
（2） 客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會(huì)員的，交易所按照客戶異常交易行為在某一期貨公司會(huì)員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。
（3） 客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會(huì)員，且在任一期貨公司會(huì)員處均未達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的期貨公司會(huì)員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。
（4） 客戶發(fā)生自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為，交易所已向期貨公司會(huì)員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。

3． 非期貨公司會(huì)員出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的處理流程
非期貨公司會(huì)員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為，第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話提示；第二次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見會(huì)員的高級(jí)管理人員談話；第三次及以上達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于3個(gè)月。

二、 實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉(cāng)超限行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序

（一） 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。

（二） 處理程序
1．完全由客戶構(gòu)成的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組超倉(cāng)行為的處理流程
（1） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知客戶所在期貨公司會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
（2） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所在當(dāng)日收市后通知客戶所在期貨公司會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)的，對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于10個(gè)交易日。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日收市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
（3） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所在當(dāng)日收市后通知客戶所在期貨公司會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)的，對(duì)該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于20個(gè)交易日。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日收市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于6個(gè)月。

2．實(shí)際控制關(guān)系賬戶組超倉(cāng)，對(duì)客戶所在期貨公司會(huì)員的處理流程
（1） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉(cāng)超限行為發(fā)生在同一期貨公司會(huì)員的，第一次發(fā)生時(shí)，交易所對(duì)期貨公司會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示；第二次發(fā)生時(shí)，交易所約見期貨公司會(huì)員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話；第三次及以上發(fā)生時(shí)，交易所對(duì)期貨公司會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。
（2） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉(cāng)超限行為發(fā)生在不同期貨公司會(huì)員的，交易所按照該行為在某一期貨公司會(huì)員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。
（3） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉(cāng)超限行為發(fā)生在不同期貨公司會(huì)員，且在任一會(huì)員處均未達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)持倉(cāng)分布最大的期貨公司會(huì)員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。

3．包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組超倉(cāng)，對(duì)非期貨公司會(huì)員的處理流程
（1） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會(huì)員指定聯(lián)系人，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
（2） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會(huì)員指定聯(lián)系人，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)的，對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于10個(gè)交易日。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
（3） 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會(huì)員指定聯(lián)系人，要求實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組自行平倉(cāng)的，對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于20個(gè)交易日。
實(shí)際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)其采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于6個(gè)月。

4. 實(shí)際控制關(guān)系賬戶組強(qiáng)行平倉(cāng)處理，應(yīng)遵循交易所強(qiáng)行平倉(cāng)的其他相關(guān)規(guī)定。

我所將根據(jù)市場(chǎng)情況及相關(guān)監(jiān)管要求調(diào)整并公布相關(guān)異常交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一〇年十一月十五日

大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）
大商所發(fā)〔2010〕219號(hào)

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》、《大連商品交易所會(huì)員管理辦法》、《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》和《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條 交易所對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權(quán)對(duì)相關(guān)期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。

第三條 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第四條 非期貨公司會(huì)員和客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管，自覺規(guī)范交易行為�？蛻暨�應(yīng)接受期貨公司會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：
（一）以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買自賣；
（二）交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組內(nèi)發(fā)生的多次互為對(duì)手方的交易；
（三）頻繁報(bào)撤單行為；
（四）大額報(bào)撤單行為；
（五）交易所認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉(cāng)超過交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；
（六）通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；
（七）交易所認(rèn)定的其他情形。

第六條 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
期貨公司會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。

第七條 客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一，經(jīng)勸阻、制止無(wú)效的，期貨公司會(huì)員可以采取提高交易保證金、限制開倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第八條 非期貨公司會(huì)員或客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報(bào)告情況、要求提交書面承諾、列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定采取強(qiáng)行平倉(cāng)、限制開倉(cāng)等監(jiān)管措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所可以提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

第九條 交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或者做出相關(guān)書面決定的，通過客戶所在期貨公司會(huì)員向客戶發(fā)出。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十條 期貨公司會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施，可同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。
（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易；
（五）交易所認(rèn)定的其他情形。

第十一條 異常交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序，由交易所另行通知。

第十二條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十三條 本辦法自2010年11月22日起實(shí)施。