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關于發(fā)布《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》等實施細則修訂版的公告
〔2021〕177號
《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法（修訂版）》《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法（修訂版）》以及《上海期貨交易所結算細則（修訂版）》經(jīng)上海期貨交易所理事會審議通過，并已報告中國證監(jiān)會，現(xiàn)予以發(fā)布, 自2021年11月26日起實施。
上海期貨交易所
2021年11月22日關于對不銹鋼品種部分合約實施交易限額的通知
上期發(fā)〔2021〕221號
各會員單位：
根據(jù)《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的有關規(guī)定，經(jīng)研究決定，自2021年9月14日交易（即9月13日晚夜盤）起，非期貨公司會員、客戶在不銹鋼SS2110和SS2111合約日內開倉交易的最大數(shù)量為2000手。
實際控制關系賬戶組日內開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受此限制。
特此通知。
上海期貨交易所
2021年9月9日關于優(yōu)化實際控制關系賬戶工作流程的通知
上期發(fā)[2020]328號
各會員單位：
為進一步優(yōu)化實際控制關系賬戶相關業(yè)務的工作流程，現(xiàn)將相關事項通知如下：
1、實際控制關系賬戶無需通過會員服務系統(tǒng)報備。即日起，會員客戶報備實際控制關系時，只需向中國期貨市場監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）報備相關信息，報備信息以監(jiān)控中心相關要求為準。無需通過上海期貨交易所（以下簡稱上期所）會員服務系統(tǒng)報備相關信息。相關客戶實際控制關系認定生效情況（組號、組內客戶數(shù)量、限倉標準等信息）仍可通過會員服務系統(tǒng)“實際控制關系賬戶申報情況”功能查詢。
2、實際控制關系賬戶的解除采取哪里申報哪里解除的原則。在監(jiān)控中心申報實際控制關系的客戶，通過相應會員向監(jiān)控中心提出實際控制關系解除申請，解除申請的材料以監(jiān)控中心相關要求為準。僅在上期所會員服務系統(tǒng)申報實際控制關系，需通過相應會員向交易所提出實際控制關系解除申請。解除申請的材料參照監(jiān)控中心相關要求，相關文件掃描件（PDF格式）加密壓縮后通過電子郵件發(fā)送給交易所業(yè)務人員，原件由會員留存。
特此通知。
上海期貨交易所
2020年8月31日關于發(fā)布《上海期貨交易所天然橡膠期貨期權合約》
及相關規(guī)則的公告
發(fā)布日期：2019-01-21
〔2019〕3號
《上海期貨交易所天然橡膠期貨期權合約》、《上海期貨交易所期權交易管理辦法》（修訂案）、《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》（修訂案）經(jīng)上海期貨交易所理事會審議通過，并已報告中國證監(jiān)會，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起生效。
英文文本見官方英文網(wǎng)站，僅供參考。如與中文文本不一致，以中文文本為準。
上海期貨交易所
2019年1月21日關于發(fā)布《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》和
《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法》的公告
發(fā)布日期：2018-04-27
〔2018〕10號
《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》和《上海期貨交易所實際控制關系賬戶管理辦法》經(jīng)上海期貨交易所理事會審議通過，并已報告中國證監(jiān)會，現(xiàn)予以發(fā)布，將于2018年5月11日（交易日）起實施，《<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>修訂案》（上期發(fā)〔2012〕94號）、《〈《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關處理標準及處理程序〉修訂案》（上期發(fā)〔2013〕166號）、《關于停止適用〈《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關處理標準及處理程序>修訂案個別條款的通知》（上期發(fā)〔2015〕167號）、《關于<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關期貨市場實際控制關系賬戶的認定標準的通知》（上期辦發(fā)〔2011〕24號）、《關于<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關實際控制關系賬戶的報備工作的通知》（上期辦發(fā)〔2011〕25號）、《關于<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關期貨市場實際控制關系賬戶投機持倉合并計算的通知》（上期發(fā)〔2011〕54號）同時廢止。
英文文本見官方英文網(wǎng)站，僅供參考。如與中文文本不一致，以中文文本為準。
上海期貨交易所
2018年4月27日關于停止適用《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準
及處理程序》修訂案個別條款的通知上期發(fā)〔2015〕167號
各會員單位：
經(jīng)研究決定，自2015年12月16日起停止適用2013年10月29日發(fā)布的《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案第一條第一款第三項有關“因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為”的規(guī)定。
特此通知。
上海期貨交易所
2015年12月3日上期所穩(wěn)步推進套利客戶異常交易豁免措施
根據(jù)證監(jiān)會相關指引的規(guī)定，上期所在2013年10月對異常交易行為處理標準進一步修訂完善，補充規(guī)定：“因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為”。在不存在違法違規(guī)情形的條件下，目前套利交易客戶豁免異常交易行為的認定主要有以下三種方式：（1）事先向交易所申請?zhí)桌灰最~度，并經(jīng)審核后，在已批準套利額度范圍內的交易可由系統(tǒng)自動予以豁免；（2）符合同品種跨期套利特征的交易由系統(tǒng)識別后，可自動予以豁免；（3）其他形式的套利交易行為，可在事后向交易所監(jiān)查部提出豁免申請，并經(jīng)審核確認后予以豁免。
該項措施自2013年12月2日實施以來，效果良好。截至今年2月底，交易所已經(jīng)豁免因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單共計9397人次。
為了便于會員及客戶更好地解讀和使用相關政策，上期所針對客戶在豁免異常交易行為過程中遇到的常見問題，制定了《異常交易豁免措施常見問題與解答》（見附件）。會員及客戶也可以通過咨詢電話和上期所網(wǎng)站了解異常交易的豁免范圍和相關流程。
咨詢電話： 趙璐 021-68401659 陸潔 021-68402681
網(wǎng)址：http://shfewebinar.wmwebpro.cn/law/index.jhtml
《異常交易豁免措施常見問題與解答》
問：對套利交易引起的異常交易行為進行豁免，請問主要針對哪幾種套利類型？
答：因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為，若符合以下套利類型的，客戶可通過會員向交易所提出豁免審核申請，非期貨公司會員可直接向交易所提出豁免審核申請。
（一）同品種的跨期套利。
（二）交易所公布的跨品種套利組合。
（三）其他具備認定條件的套利交易類型。
跨市套利、期現(xiàn)套利等套利類型暫時不具備認定條件，所以對這兩種套利類型引起的異常交易行為暫時不考慮予以豁免。問：請問提出豁免審核我們需要提供哪些材料？
答：豁免審核申請的客戶須提交兩項材料：一是當日套利交易策略及當日套利交易情況。二是中長期套利規(guī)劃書。申請表上對這些內容介紹比較詳細，希望客戶提供的材料有針對性，能夠具體化。問：客戶提出豁免審核申請有時間限制嗎？
答：對客戶異常交易行為達到交易所處理標準的，交易所將及時電話提醒會員確認客戶是否有套利交易行為。會員應在當天下午3點半前告知交易所，客戶是否有套利交易行為需要申請豁免審核，逾期視為放棄申請豁免的權利。客戶在通過會員提出申請后的第三個工作日下午2點前，應通過會員向交易所提交相關材料，逾期提交或材料提交不完整的視為放棄申請豁免的權利。問：已經(jīng)向交易部獲批套利頭寸的客戶，如果異常交易行為達標，是否可以直接豁免？
答：交易所對客戶已獲批的套利交易頭寸的交易行為進行監(jiān)督管理。若不存在違法違規(guī)情形，客戶在獲批套利交易頭寸合約上產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。若發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形，交易所依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關處理標準及處理程序》修訂案等有關規(guī)定處理。問：除了套利交易客戶可以豁免異常交易行為之外，客戶還可以通過哪些形式豁免異常交易行為？
答：根據(jù)證監(jiān)會相關指引的規(guī)定，事先向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最~度，并經(jīng)審核后，在已批準套保額度范圍內的交易可由系統(tǒng)自動予以豁免。此外，在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員自成交、頻繁報撤單和大額報撤單次數(shù)時，在不存在違法違規(guī)情形的前提下，F(xiàn)OK（立即全部成交否則自動撤銷指令）和FAK（立即成交剩余指令自動撤銷指令）交易指令形成的自成交、頻繁報撤單和大額報撤單也不作為異常交易行為進行統(tǒng)計。關于發(fā)布《上海期貨交易所套利交易引起的異常交易行為
豁免審核管理規(guī)定（試行）》的通知上期發(fā)〔2013〕168號
各會員單位：
為配合《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案的實施，我所制定《上海期貨交易所套利交易引起的異常交易行為豁免審核管理規(guī)定（試行）》，現(xiàn)予以公布，并自2013年12月2日起施行。
特此通知。
二〇一三年十月二十九日
上海期貨交易所套利交易引起的異常交易行為
豁免審核管理規(guī)定（試行）第一條 為更好地服務市場投資者，確保市場功能發(fā)揮，依據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》修訂案、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案等，特制定本審核管理規(guī)定，規(guī)范套利交易引起的異常交易行為豁免審核工作。
第二條 客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則，接受上海期貨交易所（以下簡稱"交易所"）監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。
第三條 會員應當切實履行客戶交易行為管理職責�？蛻舢惓＝灰仔袨檫_到交易所處理標準時，會員應當及時詢問客戶是否有套利交易行為，是否需要向交易所提出豁免申請。
第四條 因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為，若符合以下套利類型的，客戶可通過會員向交易所提出豁免審核申請。
（一）同品種的跨期套利。
（二）交易所公布的跨品種套利組合。
（三）其他具備認定條件的套利交易類型。第五條 因套利交易行為產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為，若不存在違法違規(guī)情形，符合以下任意情形的，在相關合約和品種上的異常交易行為經(jīng)交易所審核后可以給予豁免：
（一）符合同品種不同合約間跨期套利交易基本原理的。
（二）符合不同品種間跨品種套利基本原理的。
（三）符合其他套利基本原理且具備認定條件的。第六條 豁免審核申請的客戶須提交以下材料：
（一）當日套利交易策略及當日套利交易情況。
（二）中長期套利規(guī)劃書。第七條 對客戶異常交易行為達到交易所處理標準的，交易所將及時電話提醒會員確認客戶是否有套利交易行為。會員應在當天下午3點半前告知交易所，客戶是否有套利交易行為需要申請豁免審核，逾期視為放棄申請豁免的權利�？蛻粼谕ㄟ^會員提出申請后的第三個工作日下午2點前，應通過會員向交易所提交第六條規(guī)定的相關材料，逾期提交或材料提交不完整的視為放棄申請豁免的權利。若該客戶可能涉嫌違法違規(guī)的，交易所立即終止套利豁免審核。
第八條 客戶的套利交易事實清楚、理由充分，符合第五條豁免標準的，交易所經(jīng)審核后可以對客戶當天在相關品種或合約上因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為予以豁免。
第九條 如果客戶放棄申請豁免的權利或者交易所認為交易行為不符合套利基本原理的，交易所將按照《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案啟動后續(xù)處理程序。
第十條 對于實際控制關系賬戶組，可依據(jù)賬戶組的交易策略將實際控制關系賬戶組的一個或多個客戶視為同一客戶。
對未事先報備的實際控制關系賬戶組，在提出實際控制關系組異常交易行為豁免審核申請時，應于提出豁免審核申請的當天，同時向我所報備實際控制關系賬戶，并接受相關監(jiān)管。第十一條 交易所審核完成后，將及時對客戶提交的豁免審核申請做出回復。
第十二條 客戶豁免申請應以客觀事實為依據(jù)，提交的材料應確保真實準確。對會員、客戶在申請豁免過程中協(xié)助提供或出具虛假材料以及違反交易所其他規(guī)定的，交易所除對其異常交易行為不予豁免外，必要時依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定處理。
第十三條 交易所對客戶已獲批的套利交易頭寸的交易行為進行監(jiān)督管理。
若不存在違法違規(guī)情形，客戶在獲批套利交易頭寸合約上產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。若發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形，交易所依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案等有關規(guī)定處理。第十四條 非期貨公司會員直接向交易所提出套利交易豁免審核申請，其他相關規(guī)定參照客戶執(zhí)行。
第十五條 本規(guī)定若與《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》修訂案或《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案有沖突，以本規(guī)定為準。
第十六條 本規(guī)定由交易所負責解釋。
第十七條 本規(guī)定自2013年12月2日起實施。
關于發(fā)布《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關
處理標準及處理程序》修訂案的通知上期發(fā)〔2013〕166號
各會員單位：
為配合《上海期貨交易所套利交易管理辦法》的實施，我所對上期發(fā)〔2012〕94號中的《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案再次進行修訂，現(xiàn)予以公布，并自2013年12月2日起施行。
特此通知。
二〇一三年十月二十九日
《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序》修訂案
一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序
（一）處理標準
1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：
（1）客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次（含5次），構成"以自己為交易對象，多次進行自買自賣"的。
（2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構成"日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構成"日內出現(xiàn)多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。2、客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，同一種異常交易行為按照一次認定。
3、因套利交易、套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。
4、在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員自成交、頻繁報撤單和大額報撤單次數(shù)時，F(xiàn)OK（立即全部成交否則自動撤銷指令）和FAK（立即成交剩余指令自動撤銷指令）交易指令形成的自成交和撤單不計入在內。
（二）處理程序
1、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。異常交易行為發(fā)生在多個會員的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會員進行電話提示。
2、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理：
客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。
客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。
客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。3、非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。
第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。
第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。4、交易所認定的一組實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，參照自成交行為進行處理。
二、實際控制關系賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序
（一）處理標準
1、實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權限，從而對他人交易決策擁有決定權的行為或事實。
2、根據(jù)實質重于形式的原則，具有下列情形之一的，應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系：
（1）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；
（2）行為人作為他人的開戶授權人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人或者其他形式的委托代理人；
（3）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；
（4）行為人與他人之間存在配偶關系；
（5）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（6）行為人通過投資關系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（7）行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（8）交易所認定的其他情形。3、交易所對已認定的實際控制關系賬戶組視作同一客戶，對其投機持倉合并計算后按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》）投機頭寸限倉制度一個客戶的標準進行限倉。對其中包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組視作同一非期貨公司會員，對其投機持倉合并計算后按照《風控辦法》投機頭寸限倉制度一個非期貨公司會員的標準進行限倉。符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。
4、一組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所持倉限額規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為，交易所啟動異常交易行為處理程序。
5、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限異常交易行為的，交易所按照《風控辦法》及第二部分（二）第2條中強行平倉的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強行平倉的，交易所則按照投機持倉從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會員）執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后符合交易所限倉標準。
6、一組實際控制關系賬戶當日結算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結算時交易所持倉限額，此種情形可豁免前款的監(jiān)管措施。一組實際控制關系賬戶當日結算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，由于市場原因該組實際控制關系賬戶在下一交易日無法減倉且結算時繼續(xù)發(fā)生合并持倉超限行為的，下一交易日也可豁免前款的監(jiān)管措施�；砻獾暮喜⒊謧}超限行為其超倉頭寸仍需按照《風控辦法》有關規(guī)定進行減倉。
7、一組實際控制關系賬戶單日在多個合約上因合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。
（二）處理程序
1、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。合并持倉超限行為發(fā)生在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員進行電話提示。
2、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：
交易所在當日收市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉�？蛻粼诖稳丈衔绲谝还�(jié)交易時間內未自行平倉的，交易所按有關強行平倉規(guī)定對該組實際控制關系賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。3、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限行為的，交易所除按上款要求進行處理外，還將針對出現(xiàn)以下情況的客戶分別采取監(jiān)管措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并向會員通報。
第二次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。
第三次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。4、包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組合并持倉超限的，按照第二部分（二）第2、3條進行處理。
三、期貨公司會員的監(jiān)管責任
對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務的會員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴重程度對其采取電話提示、約見談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。
由于會員未盡到相關義務，交易所已向同一會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調整并提前公布相關異常交易行為的處理標準及處理程序。
關于公布《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》修訂案
和《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定有關處理標準和處理程序》修訂案的通知上期發(fā)［2012］94號
各會員單位：
為更加有效地開展監(jiān)管工作，我所對《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》（以下簡稱"暫行規(guī)定"）和《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關處理標準及處理程序（以下簡稱"處理標準和處理程序"）進行了修訂，現(xiàn)予以公布。
修訂后的"暫行規(guī)定"和"處理程序和處理標準"自2012年7月23日起實施，原"暫行規(guī)定"（上期交監(jiān)查字［2010］265號）和"處理程序和處理標準"（上期交監(jiān)查字［2010］266號）同時廢止。
特此通知。
二〇一二年七月二十日
《<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關處理標準及處理程序》修訂案
一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序
（一）處理標準
1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：
（1）客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次（含5次），構成"以自己為交易對象，多次進行自買自賣"的。
（2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構成"日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構成"日內出現(xiàn)多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。2、客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，同一種異常交易行為按照一次認定。
3、因套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。
（二）處理程序
1、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。異常交易行為發(fā)生在多個會員的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會員進行電話提示。
2、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理：
客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。
客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。
客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。3、非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。
第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。
第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。4、交易所認定的一組實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，參照自成交行為進行處理。
二、實際控制關系賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序
（一）處理標準
1、實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權限，從而對他人交易決策擁有決定權的行為或事實。
2、根據(jù)實質重于形式的原則，具有下列情形之一的，應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系：
（1）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；
（2）行為人作為他人的開戶授權人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人或者其他形式的委托代理人；
（3）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；
（4）行為人與他人之間存在配偶關系；
（5）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（6）行為人通過投資關系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（7）行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；
（8）交易所認定的其他情形。3、交易所對已認定的實際控制關系賬戶組視作同一客戶，對其投機持倉合并計算后按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》）投機頭寸限倉制度一個客戶的標準進行限倉。對其中包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組視作同一非期貨公司會員，對其投機持倉合并計算后按照《風控辦法》投機頭寸限倉制度一個非期貨公司會員的標準進行限倉。符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。
4、一組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所持倉限額規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為，交易所啟動異常交易行為處理程序。
5、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限異常交易行為的，交易所按照《風控辦法》及第二部分（二）第2條中強行平倉的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強行平倉的，交易所則按照投機持倉從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會員）執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后符合交易所限倉標準。
6、一組實際控制關系賬戶當日結算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結算時交易所持倉限額，此種情形可豁免前款的監(jiān)管措施。一組實際控制關系賬戶當日結算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，由于市場原因該組實際控制關系賬戶在下一交易日無法減倉且結算時繼續(xù)發(fā)生合并持倉超限行為的，下一交易日也可豁免前款的監(jiān)管措施。豁免的合并持倉超限行為其超倉頭寸仍需按照《風控辦法》有關規(guī)定進行減倉。
7、一組實際控制關系賬戶單日在多個合約上因合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。
（二）處理程序
1、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。合并持倉超限行為發(fā)生在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員進行電話提示。
2、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：
交易所在當日收市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉。客戶在次日上午第一節(jié)交易時間內未自行平倉的，交易所按有關強行平倉規(guī)定對該組實際控制關系賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。3、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限行為的，交易所除按上款要求進行處理外，還將針對出現(xiàn)以下情況的客戶分別采取監(jiān)管措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并向會員通報。
第二次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。
第三次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。4、包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組合并持倉超限的，按照第二部分（二）第2、3條進行處理。
三、期貨公司會員的監(jiān)管責任
對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務的會員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴重程度對其采取電話提示、約見談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。
由于會員未盡到相關義務，交易所已向同一會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調整并提前公布相關異常交易行為的處理標準及處理程序。
關于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》
有關期貨市場實際控制關系賬戶投機持倉合并計算的通知更新日期：2011-05-04
上期發(fā)［2011］54號
各會員單位：
為進一步加強對期貨市場實際控制關系賬戶的監(jiān)管，根據(jù)《關于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關期貨市場實際控制關系賬戶的認定標準的通知》的規(guī)定，現(xiàn)將期貨市場實際控制關系賬戶投機持倉合并計算的方法等內容公布如下：
一、 交易所對已認定的實際控制關系賬戶組視作同一客戶，對其投機持倉合并計算后按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》）投機頭寸限倉制度一個客戶的標準進行限倉。對其中包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組視作同一非期貨公司會員，對其投機持倉合并計算后按照《風控辦法》投機頭寸限倉制度一個非期貨公司會員的標準進行限倉。符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。
二、 一組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所持倉限額規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為。交易所按照《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》及《關于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序的通知》（上期交監(jiān)查字［2010］266號）規(guī)定的監(jiān)管措施執(zhí)行。
三、 一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限異常交易行為的，交易所按照《風控辦法》及《關于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關處理標準及處理程序的通知》中強行平倉的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強行平倉的，交易所則按照投機持倉從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會員）執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后符合交易所限倉標準。
該通知自2011年5月16日起執(zhí)行。
二〇一一年五月三日
《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》
及有關處理標準及處理程序第一條 為保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，遏制過度交易，打擊期貨市場中的各類違法違規(guī)行為，保護投資者合法權益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會員管理辦法》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。
第二條 上海期貨交易所（以下簡稱交易所）對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權對相關交易所會員（以下簡稱會員）或者客戶采取相應監(jiān)管措施。
第三條 會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時報告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。
第四條 客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。
第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認定為異常交易行為：
（一）以自己為交易對象，大量或多次進行自買自賣；
（二）一組關聯(lián)賬戶內關聯(lián)客戶之間大量或多次進行相互為對手方的交易；
（三）日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；
（四）日內出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；
（五）一組關聯(lián)賬戶內關聯(lián)客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；
（六）中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形。第六條 會員應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應當予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。第七條 因客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對會員可以采取電話提示、約見談話、現(xiàn)場調查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見函、向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。
第八條 客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報告情況、列入交易所重點監(jiān)管名單、約見談話、限期平倉、限制開倉、強行平倉等措施。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。
涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調查。第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監(jiān)管措施或做出相關書面決定的，通過客戶所在會員向客戶發(fā)出。會員應當及時與相關客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關監(jiān)管措施和書面決定，保留有關證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。
第十條 會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照交易所相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定，采取相應監(jiān)管措施，并可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監(jiān)管措施或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負責解釋。
第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實施。
關于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》
有關處理標準及處理程序根據(jù)《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的相關內容，就異常交易行為的處理標準及處理程序如下：
一、 自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序
（一） 處理標準
1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：
（1） 客戶單日自成交次數(shù)超過5次（含5次），構成"以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣"的。
（2） 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構成"日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
（3） 客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構成"日內出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為"的。
單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。
2、 客戶單日在多個合約上因頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。（二） 處理程序
1、 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理：
客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。
同一客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所將于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話，要求會員及時制止客戶不當交易行為，會員總經(jīng)理及首席風險官無正當理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所于當日對客戶第二次所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時制止客戶不當交易行為。
同一客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。如客戶三次達到交易所處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所對該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分；如客戶三次達到交易所處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所向客戶第三次所在會員下發(fā)監(jiān)管警示函。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。
2、 客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在多個會員的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會員參照上款采取相關措施。
3、 非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。
第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。
第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。
4、 交易所認定的一組關聯(lián)賬戶，其關聯(lián)客戶之間發(fā)生成交的，視作同一客戶的自成交行為。達到交易所處理標準的，按照上述規(guī)定處理。
5、 由于客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，已向會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。二、 關聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序
（一） 處理標準
1、 兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規(guī)定，視作達到交易所關聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序。
2、 "兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規(guī)定"中的實際控制關系是指，行為人雖不是交易編碼的名義持有人，但對該交易編碼具有實際管理、使用或處分等權限。具有但不限于以下情形之一的，應當認定行為人對相關交易編碼構成實際控制：
（1） 行為人作為他人期貨交易的委托代理人，包括但不限于行為人作為他人的聯(lián)系人、開戶代理人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人等；
（2） 行為人與交易編碼名義持有人之間存在配偶關系；
（3） 交易所根據(jù)實質重于形式的原則認定的存在實際控制關系的其他情形。
如有相反證據(jù)，且行為人與他人之間不存在交易行為趨同情形的，不構成實際控制。（二） 處理程序
1、 一組關聯(lián)賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所將該組關聯(lián)賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當日閉市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉。
客戶在次日上午第一節(jié)交易時間內未自行平倉的，交易所按有關強行平倉規(guī)定對該組關聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組關聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。
第二次達到交易所處理標準的，交易所在當日收市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉。并對該組關聯(lián)賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。
客戶在次日上午第一節(jié)交易時間內未自行平倉的，交易所按有關強行平倉規(guī)定對該組關聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組關聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。
第三次達到交易所處理標準的，交易所在次日開市后按有關強行平倉規(guī)定對該組關聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對該組關聯(lián)賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。
被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。
2、 一組關聯(lián)賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，且在同一會員的，交易所對會員采取以下措施：
第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對該會員首席風險官進行電話提示。
第二次達到交易所處理標準的，交易所于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話。會員總經(jīng)理及首席風險官無正當理由缺席約見談話的，交易所向該會員下發(fā)監(jiān)管警示函。
第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
3、 一組關聯(lián)賬戶合并持倉超限行為發(fā)生在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員參照上款采取相關措施。交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調整并提前公布相關異常交易行為的處理標準及處理程序。
二〇一〇年十一月五日
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